Gestion du risque
Gestion du capital et du risque.
Le nombre de lots affiché sur chaque étiquette est calculé sur la base d'un compte de 100 000 $, avec un risque théorique de 0,5 % par trade, soit 500 $, et un ratio risque/rendement (RR) de 5,8.
Risque constant, lots ajustés
Trois signaux réels : le stop loss est plus ou moins éloigné, le risque reste le même.
| Signal | Écart SL | Lots (100k) | Risque |
|---|
| Vente n°1 | 13.15 $ | 0.38 | ≈ 500 $ |
| Vente n°2 | 14.50 $ | 0.34 | ≈ 493 $ |
| Vente n°3 | 15.09 $ | 0.33 | ≈ 498 $ |
Calcul : écart de stop loss × lots × 100 onces.
Le ratio 1 : 5,8 en clair
Chaque objectif vaut environ 5,8 fois le risque. Faites varier le nombre de trades gagnants sur une série de 20.
Seuil théorique : environ 3 trades gagnants sur 20 (≈ 14,7 %). En contrepartie, les séries de pertes font partie du fonctionnement normal et doivent être anticipées.
1 R = le risque d'un trade. Calcul théorique hors spread, commissions et glissement : il illustre un ratio, il ne prédit aucun résultat.